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ちょうど4年前、年末まで円安に向かっていった、あの時を

思いだします。

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GeneticOptimizer

GeneticOptimizer 人気ランキング :
定価 : オープン価格
販売元 :
発売日 :
発送可能時期 :
価格 : 10,500円

商品名GeneticOptimizer
システムトレード用のトレードシステム検証・最適化ソフトです。
一定のルールの過去のデータに対するバックテストはもちろんのこと、過去のデータに基づいて最適な売買ルールを導くことができます。
一口に最適化と言っても、分かりづらい部分もあるかとおもいますので、まず基本的なコンセプトを説明しておきたいと思います。
まず、x日移動平均線とy日移動平均線のクロスでエントリーし、逆のクロス及び、m%のストップ、n%のリミットでエグジットするというルールを考えてみましょう。
移動平均のクロスには5日線と25日線が良く使われます。
はたしてこれは有効なのでしょうか。
ここから問題は出発します。
多くの通貨ペア、銘柄の過去のデータについて検証してみればわかることですが殆どの場合芳しい結果にはなりません。
そこで、それでは7日線と30日線のクロスならどうか、13日線と17日線ならどうか、そういったことを検証してみることになります。そして良い結果の出る組み合わせを探す作業がはじまります。
x日線とy日線のクロスで範囲をxについては2から16、yについては17から60を試すとします。
すると15*44=660通りものルールを検証しなければならなくなります。
660通りならまだ検証可能な範囲ですが、最初に書いた「x日移動平均線とy日移動平均線のクロスでエントリーし、逆のクロス及び、m%のストップ、n%のリミットでエグジットする」というルールについて考えてみると、それぞれの変数について20通りずつ検証するとしても20*20*20*20=16万通りのルールを検証しなければならなくなります。
一秒で1ルールを検証できるとしても44時間半という時間がかかります。
これはいくらなんでも現実的ではありませんし、ひとつの変数について20通りというのが十分といえるかも到底疑問です。
そこで登場するのが遺伝的アルゴリズムです。これは簡単に言えば、生命の進化をモデルにした問題解決方法です。
生命の進化は遺伝子の交叉、突然変異、選択淘汰などで行われていきます。
そうした仕組みによって生命はいわば環境に対して最適化されているのです。
そして数十億年の最適化の結果、現在の生命の形となっているわけです。
この仕組みを用いてトレードルールを最適化するわけです。
具体的には0と1で表わされる数十ビットの文字列を遺伝子の配列に見立て、その0と1で表される数列にトレードルールの変数の情報を落とし込んでいきます。
そうした数列を複数用意し、それぞれの数列を生命の遺伝子と同じように交叉、突然変異、選択淘汰し、世代交代させることによって環境に適応するもの、つまり利益を安定的により多く生み出すものを見出していくのです。
この手法を使うと先程いった44時間半かかっていた最適化の時間は現実的な時間の範囲に収まります。
データの量やトレードルールの複雑さにもよりますが、日足なら10年分ぐらいのデータでも数分〜数十分で行うことができます。
このツールの強みはそういった最適化能力にありますが、もちろん個別にルールを検証することもできます。
その他オーバーフィッティングを防ぐ為、ウォークフォワードテスト機能を備えています。
トレードルールの最適化によって一番問題となるのは、いわば”最適化のしすぎ”です。過去のデータに基づく最適化ではどうしても偶然良い結果の出たトレードルールを良いルールとして採用してしまう危険性がともないます。
これを防ぐ為、最適化に用いていないデータを用いてテストする、ということが行われます。
これがウォークフォワードテストです。
具体的には10年分のデータがあるとして8年分を最適化に使い、2年分をテストに使うというような方法がとられます。
この手法を用いれば、最適化に用いたデータでは良いルールなのに、その次の瞬間から損失ばかり重ねるようなルールをフィルタリングすることができます。
エントリールールとしては
・移動平均
・移動平均クロス
・MACD
・RSI
・ストキャスティクス
・新値足
・パラボリック
・ボリンジャーバンド
・移動平均乖離率
・タートルスーププラスワン
・レンジブレークアウト
・サイコロジカル
・CCI
等幅広いテクニカルをサポートし、
エグジットルールとしては一般的なパーセンテージやポイントによるロスカット、リミットをはじめとして、トレイリングストップ、バートレイリング、シャンデリアストップ、フリップイット、トリプルスイッチ等を採用しています。
売りのみ、買いのみの検証も可能です。
主要機能
・トレードルールの検証
・遺伝的アルゴリズムによるトレードルールの最適化
・1〜2変数トレードシステムの全数サーチ
・トレードシステムのウォークフォワードテスト
トレードルールの検証の指標としては
・総利益
・年次利益
・最大ドローダウン
・総トレード数
・リスク・リワード比率
・資本利益率
・必要資本
・モデル効率
・勝率
・損益率
・平均損益
・最大負けトレード
・最大勝ちトレード
・損益ボトム
・損益トップ
・最大連勝回数
・最大連敗回数
・平均損失
・平均利益
・平均連勝回数
・平均連敗回数
・平均負けトレード期間
・平均勝ちトレード期間
・平均トレード期間
・勝ちトレード数
・負けトレード数
・PROM(悲観的リターン)
・利益の標準偏差
・R-2乗値
を算出します。
また本ツールはFX(為替)をはじめとして、株式、日経225先物等幅広い商品の価格データに対応しています。
さらに今回はすぐ検証が出来るよう、
ドル円
ユーロ円
ポンド円
ニュージーランド円
オージー円
カナダ円
スイス円
ユーロドル
ポンドスイス
の1999年1月から2008年1月までの時間足・日足データ9年分(エクセル形式、一部2003年4月から2008年1月)をお付けします。
※なお本ソフトウェアはエクセルVBAで作成されているためMicrosoft Excelが必要となります。あらかじめご用意ください。
対応Excelバージョンは2000,2002(OfficeXP),2003,2007です。
免責事項商品の性質上ご返金は致しかねます、あらかじめご了承ください。
このツールの使用に起因するトラブルの責任は負いかねます。ソフトの性質上CPUに大きな負荷がかかるため、フリーズなどの現象も予想されます。他のファイルの未保存などには十分注意して使用してください。
また、このツールによって導いた売買ルールは、当然ながら特定の結果を保証するものではありません。投資の判断はあくまで皆様の自己責任でお願いいたします。
本ツールにはユーザー定義エントリールール等、現在開発中の部分があります。
今回ご購入いただいた方には常に新しいバージョンを無償で提供いたしますのであらかじめご了承ください。
※現在の提供価格は期間限定のモニター価格です。開発が進み次第、予告なく値上げすることがあります。
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価格10,500円

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